Metodologia
Validazione walk-forward, senza barare
Backtest significa rieseguire una strategia sullo storico come se la stessi giocando in quel momento. Per essere onesto deve rispettare due regole ferree: niente lookahead bias (nessun dato futuro usato per decidere il passato) e niente repainting (i segnali non si riscrivono a posteriori).
Usiamo la validazione walk-forward: il modello impara su una finestra passata e viene testato sulla finestra immediatamente successiva, poi la finestra avanza. Su ogni fold misuriamo hit rate, ROI simulato e drawdown — e mostriamo anche le strategie che vanno male, senza cherry-picking.
Validazione walk-forward
Equity simulata (esempio)
Esempio illustrativo: train e test avanzano nel tempo; l’equity include i drawdown, non solo i tratti positivi.
Passo per passo
Come validiamo
- 1Train/test split temporale: dividiamo lo storico per data, mai a caso, così il test resta nel futuro del train.
- 2Walk-forward senza lookahead: il modello vede solo i dati disponibili a quella data; la finestra avanza fold dopo fold.
- 3Metriche per fold: su ogni finestra calcoliamo hit rate, ROI simulato e drawdown, drawdown incluso.
- 4Confronto con baseline: i risultati si misurano contro il caso e contro strategie nulle, senza cherry-picking.
Trasparenza
Cosa puoi verificare
- Walk-forward senza lookahead bias
- Train/test split temporale rigoroso, niente repainting
- Hit rate, ROI simulato e drawdown trasparenti
- Anche le strategie deboli restano visibili
Cosa NON garantisce un backtest
I risultati passati non si ripetono nel futuro: un backtest misura la coerenza storica di una strategia, non la sua redditività futura. Resta uno strumento di analisi, non una promessa — e il valore atteso del gioco resta negativo.